金融界【A股头条】0221

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深夜致歉！开盘1分钟狂抛25.67亿，量化交易天王被限制交易；英伟达被“偷家”？全新AI芯片横空出世
股灵通 2024-02-21 06:30 北京
要闻速递
1、量化交易天王灵均投资砸盘A股，深夜致歉

沪深交易所通报了灵均投资周一开盘短时间内砸盘A股的情况。深交所通报表示在交易监控中发现，9:30:00至9:30:42，宁波灵投资均名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序，构成了《深圳证券交易所交易规则》第6.2条第六项规定的异常交易行为。上交所表示，9:30:00至9:31:00，灵均投资管理的多个产品大量卖出沪市股票合计11.95亿元，期间上证指数短时快速下挫。上述交易违反了《上海证券交易所交易规则》（以下简称《交易规则》）第7.2条第（六）项“通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易，影响本所系统安全或者正常交易秩序”规定。2月20日至2月22日止对宁波灵均名下相关证券账户被限制交易。灵均深夜解释并致歉：长期看好并坚持做多中国股市，下一步严控交易节奏，确保平滑交易与均衡交易。评：最近这段时间，监管已经对市场机构指导过很多次了，但还是有一些量化机构屡教不改，毫无顾忌，最终翻车了。

2、沪深交易所：持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析

沪深交易所发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排，于2023年10月9日正式实施。在市场参与各方的共同努力下，目前上述制度已平稳落地，存量投资者已按要求如期完成报告工作，增量投资者落实“先报告、后交易”的规定，各方报告的质量总体符合要求，为进一步加强和改进量化交易监管打下了基础。沪深交易所将结合报告信息，持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。评：每次A股出事，都少不了量化交易的推波助澜，惹出事了还觉得自己很冤枉。对于量化交易必须要予以严格监管。

3、大几千亿量化私募清盘、破产？ 多家回应：有赎回压力但并无大规模清盘

节前微盘急跌引发量化私募业绩回撤后，市场传言再起。近期，涉及幻方投资、明汯投资、九坤资产等多家头部量化私募“大几千亿产品清盘、自营盘巨亏15亿、DMA欠款60亿、公司破产”等传言颇多。对此，有业内人士表示此次微盘流动性危机导致一些产品净值回撤，也的确有产品遭遇较大赎回压力甚至清盘，但是不存在“大几千亿产品清盘”。评：灵均投资出事之后，量化圈都在担心赎回压力烧到自己身上，搞的风声鹤唳草木皆兵，也给A股留下了隐患。

4、英伟达被“偷家”？全新AI芯片横空出世 速度比GPU快十倍

一家名为Groq的初创公司在AI圈爆火,Groq选择了一个全新路线——LPU。其芯片推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有其1/10；运行的大模型生成速度接近每秒500 tokens，碾压ChatGPT-3.5。据Groq介绍，在 LLM 方面，LPU较GPU/CPU拥有更强大的算力，从而减少了每个单词的计算时间，可以更快地生成文本序列。此外，由于消除了外部内存瓶颈，LPU推理引擎在大模型上的性能比GPU高出几个数量级。“快”是Groq芯片主打的优点，也是其使用的SRAM最突出的强项之一。评：AI浪潮一浪高过一浪，全新的技术路线又来了。英伟达的历史高位看着让人心惊肉跳，稍有风吹草动就会踩踏，Groq可能成为英伟达股价大跌的导火索。

5、广东湛江赤坎发布倡议：广大干部职工带头消费、示范带动 促进房地产市场回暖

广东省湛江市赤坎区2024春节系列活动筹委会指挥部办公室发布关于促进赤坎区房地产市场平稳健康发展倡议书。倡议书显示，当前，房地产市场相对低迷，各级政府相继出台稳楼市政策，区委、区政府多渠道谋划，主动对接房地产企业让利于民，联手推出“一口价”特惠房源。希望广大干部职工带头消费、示范带动，促进房地产市场回暖，不断提振市场信心，助力全区房地产行业平稳健康发展。

6、北向资金小幅净卖出1.23亿元 比亚迪遭净卖出2.85亿元

北向资金小幅净卖出1.23亿元，比亚迪、美的集团、招商银行分别遭净卖出2.85亿元、2.31亿元、1.05亿元；贵州茅台逆势获净买入5.59亿元。

7、监管出重拳净化资本市场：IPO倒查十年 对违法违规上“硬措施”

据报道，从监管近期动作来看，IPO严监管之态日渐明晰。首先，倒查IPO企业十年财务数据。据知情人士透露，“妖股”、业绩变脸、股价较发行价大跌的上市公司是检查重点；正处于IPO排队阶段、乃至已经撤回材料的企业同样在倒查范围之列。“倒查之下，预计一些‘注水’成分大、长期虚增营业收入和净利润的企业将会被揪出重罚，相应中介机构估计也难逃处罚”

隔夜外盘
美股：三大指数集体收跌，热门科技股多数下跌，机器人、区块链、半导体板块跌幅居前，迦南科技跌超6%，ARM跌超5%，英伟达、AMD跌超4%，特斯拉、Coinbase跌超3%，阿斯麦、亚马逊、安森美半导体跌超1%，英特尔逆市涨超2%。食品饮料、航空公司板块走高，联合大陆航空涨超3%，西空航空、通用磨坊、卡夫亨氏涨超2%。

期货：富时A50期指连续夜盘收跌0.37%，报11646点。WTI原油期货结算价收跌1.28%，报78.18美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌1.46%，报83.56美元/桶。黄金市场迎来一波强劲上涨，现货金攀升0.5%至每盎司2027.19美元，刷新逾一周高位。美国黄金期货也收高0.8%，报收于2039.8美元。LME金属期货收盘涨跌不一，LME期铜收涨66美元，报8500美元/吨。

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市场策略
沪指再创新高，现已经来到2923高点附近以及60日均线处。沪指来到压力位，但成交量持续萎缩，这就不是真正的突破信号。周三或仍将震荡，但如果不能放量拉大中阳线突破则即使再创新高也无意义。短线继续震荡后，可能等待拐点信号出现。

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题材掘金


HBM3E：SK海力士于1月中旬正式结束了HBM3E的开发工作，顺利完成了英伟达历时半年的性能评估，并计划于3月开始大规模生产五代HBM3E高带宽内存产品，并在下个月向英伟达供应首批产品。HBM相比较传统DRAM具有高带宽、高容量、低延迟、低功耗等优势，特别适合ChatGPT等高性能计算场景。分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。SK海力士预计2024年HBM在整个DRAM市场比重将达到15-19%，其中，SK海力士2024年HBM3及HBM3E产能已预订一空，且客户还在讨论追加需求。

标的：雅克科技(002409)、联瑞新材(688300)

自动驾驶：据报道，特斯拉FSD v12.2.1已经开始陆续在美开启推送，不仅仅是员工和测试人员。据悉，满足Hardware 3.0和4.0硬件并已订阅FSD服务包的车型均有资格，随机推送。

联创电子(002036) 、浙江世宝(002703)

公告精选
【重大事项】

明阳智能：拟3亿元至6亿元回购股份

南侨食品：1月净利同比增长109.87%

天铁股份：拟14.5亿元投资年产10万吨改性石墨负极材料项目

联瑞新材：拟投建IC用先进功能粉体材料研发中心

硅宝科技：拟收购嘉好股份100%股权 完善产业布局

【并购重组】

新开源：拟向实控人之一致行动人定增募资不超6.23亿元

震有科技：终止2022年度向特定对象发行A股股票

【增持减持】

*ST莫高：控股股东拟增持公司1%至2%股份

宸展光电：拟8078.4万元至1.62亿元回购股份

明微电子：拟5000万元至1亿元回购股份

天德钰：拟以4000万元-8000万元回购股份

有研硅：拟以3000万元-6000万元回购股份

绿茵生态：控股股东、实控人等承诺6个月内不减持

金花股份：拟以7500万元-1.5亿元回购股份

帝奥微：实控人提议5000万元至1亿元回购股份

宣泰医药：拟以3500万元-7000万元回购股份

【其他事项】

联得装备：中标1.25亿元第6代AMOLED模组生产线项目

金财互联：欣智悦财税大模型算法备案通过

ST有棵树：被债权人申请重整及预重整

拓邦股份：中标约3.4亿元中国铁塔招标项目

东诚药业：下属公司引进肝功能检测诊断核药产品

四维图新：子公司南方电网中标1343万元项目

圣农发展：1月销售收入较去年同期增长23.18%

中国神华：1月煤炭销售量同比增长27.9%

天齐锂业：澳大利亚格林布什锂辉石矿资源量和储量更新

交易提示
【新股申购】

龙旗科技（沪市主板）

申购代码：732341

发行价格：26.00

发行市盈率：24.13

申购评级：建议申购

【可转债交易提示】

花王转债赎回，进入最后交易日