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9月1号周五盘后,证监会指导交易所出台加强程序化交易监管系列举措,发布《管理通知》(针对券商和交易所)、《报告通知》(针对程序化交易的参与者)两份监管文件,正式对程序化交易进行规范化管理。 文件主要包括以下要点: 1、明确了股票程序化交易的报备机制:做程序化交易必须报备账户、资金、交易等层面信息。换句话说,没有报备的程序化交易,是违规行为。 2、制定业务规范,从客户准入审核、交易监控方面压实券商的责任和义务,要求券商加强监控、及时识别、乃至拒绝客户委托。 3、确定了两个监管阈值:重点监控每秒300笔和每天20000笔以上的情形,可以视情况采取调整异常交易认定标准、增加程序化交易报告内容等措施。 4、文件自2023年10月9日执行 |
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