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凭实力亏的钱,请凭实力把它赚回来

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新浪微博达人勋

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发表于 2019-7-26 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1981年,诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·托宾说:不要将所有的鸡蛋放在同一个篮子里。

后来,詹姆斯的鸡蛋成为投资界至高无上的投资信条之一。

不仅投资界,就连我们投机界,也将詹姆斯的鸡蛋奉为至理名言,例如,我们常常提到的多品种交易法则,很明显就是詹姆斯的鸡蛋。

我是一名玩期货的赌棍,也是一个喜欢吃詹姆斯鸡蛋的人。

但是,詹姆斯的鸡蛋也不是百分百保险的。

上周,有个也玩期货的微信好友跟我说,他说他手中持仓十个左右的品种,多空单都有,全部浮亏。

我说:人在点背的时候,喝水都会塞牙缝,更何况赌博亏钱。

全部仓位浮亏这种事儿,只要我们赌得足够久,一定会遇上,而且肯定不止一次遇上。

他说:然而,我的开仓方法是固定的,完全符合一致性开仓原则,历史回测也有40%左右的准确率,但是一实盘,感觉概率立马失效。

我说:你可能误解了概率的意思。

所谓概率……算了,我也解释不清,咱们还是抛硬币吧。

抛硬币正面向上的概率是50%。

但是并不是说,抛十次硬币,就会有五次正面向上,五次反面向上。

正确的理解应该是,抛硬币成千上万次,会有50%机会正面向上。

关于概率,统计的样本越多,越准确;样本越少,误差越大。

例如,单纯的抛10次硬币,有可能10次都是正面向上或者反面向上,这就是样本过少导致误差过大的原因。

我们回到期货赌博这件专业的事情上。

所谓的一致性交易,大体等同于抛硬币,每次开仓结果是赚是亏,谁也说不准,就像硬币每次掉下来是正面还是反面,我们也没办法预测一样,出老千的不算。

既然硬币有可能连续出现十次都是正面向上的情况,那么,我们做一致性交易的,连续出现十次以上止损也纯属正常。

敢于连续十几二十次亏损,还能坚持一致性操作的,我认为,这种人属于凭实力亏钱。



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新浪微博达人勋

三级海风会员

 楼主| 发表于 2019-7-26 10:22 | 显示全部楼层
不管你是什么交易方法,连续十几二十次止损,都是很可怕的,尤其是重仓连续止损。

很多人坚持不了一致性操作原则,就是因为连续多次止损的存在。

很多人以为,连续止损是一致性操作的系统性风险,其实,单纯的技术分析也会出现连续止损,甚至连续止损的次数还要多。

原因其实也很简单,不管哪种技术理论差不多都是概率统计理论。

不断的切换技术,并不能影响统计概率的非正态分布,切换技术,也只是自我安慰而已。

或者可以说,过多的技术,还不如单独一门技术来得爽快,效果差不多。

由于统计样本非正态分布,基于统计的技术理论,不管我们如何分析,都改变不了当下事件测不准原则。

例如,突破的准确率是30-40%之间,今天的上证大盘向下突破,我们就无法得出上证后市是涨还是跌的结论,因为当前事件测不准原则。

那能不能这样表达呢?由于突破的成功率大概在30%-40%之间,那么,今天上证向下突破,有30%-40%的准确率。

这样的表达是有问题的,因为概率是统计方法,是对一堆样本的描述,当下的突破属于单一样本,所以这个「30%-40%的准确率」对当下突破没有意义。

当下突破要么成功,要么失败,只存在两种可能,不存在百分比。

所以,通过技术分析预测涨跌其实和抛硬币的本质是一样的,你开心就好。

一致性操作也是一样的,不管你的一致性操作是什么形态,一单下去,能不能赚钱,只能听天由命。

所以,不管你技术多牛叉,当前单子能不能赚钱,跟你的技术没有半毛钱关系,可能跟你当前的运气有那么一两毛钱的关系。

技术形态的准确率和单次K线形态不存在必然联系,例如均线金叉的准确率在30-40%之间,但是,当前的金叉与这个百分比没有关系。

很多新手想不明白这点,这个点恰恰也是技术分析师忽悠新手的关键点。

扯远了,我们回到概率继续扯。

只要概率的非正态分布还存在,我们是没办法改变连续亏损的命运的。

很幸运,只要概率的非正态分布还存在,同样的,我们也会赌中连续赚钱的可能。

但是,不管是连续亏损还是连续赚钱,这些都不是重点,重点是,只要我们长期玩下去,概率就会起作用。

只要概率还起作用,只要我们肯坚持一致性原则,那么,我们凭实力亏的钱,一定还会凭实力赚回来。

所以,我们没必要纠结短期内是否有大量止损,或者短期内是否有大量盈利,因为概率的存在,我们最后一定会得到一个合理的百分比盈亏率,这才是职业赌棍长期活着的关键。

短期内的盈亏,这种运气成分大于技术成分的问题,忘掉它。

记住,职业赌博,短期盈亏靠运气,长期盈亏靠概率。
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