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量化交易与机器学习第五十一篇

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发表于 2019-5-28 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周我们讨论了股票中的情绪量化问题,本周我们讨论其它问题。

1,先说问题

   股票的情绪量化,本质上从资金流动的角度分析了市场,交易的本质是群体博弈,追根溯源的话,就是随时衡量,场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向,与场内筹码的数量和卖出倾向,当前者大于后者就买入,当后者大于前者就卖出。

买入倾向的推理,大多来自赚钱效应。

卖出倾向的推理,大多来自亏钱效应。

那么对应期货市场上呢?

2.      关于实践

    期货市场是由品种+期货月份来形成的一系列交易标的

做期货交易的有部分是做实体经营的,他们往往更关注单一品种系列,如螺纹,很明显成交量最大的是RB1910,说明螺纹市场集中在这个合约上,这个合约还有一个名字叫主力合约。

如果把整个市场的主力合约再汇总在一起,按照成交量排序,就会发现资金主要集中在哪些品种了。



3总结

出于流动性的考虑,投资者应该选择那些活跃的期货品种来操作,这样才可以减少流动性风险。流动性风险是存在于投资者开仓和平仓的整个操作阶段的。如果期货品种的交易量很少,投资者想要开仓都是个问题。持仓的投资者即便获得了不错的利润,如果没有足够完成平仓的交易对手的话,投资者也很难获得真正的收益。



同时,流动性的大小和技术分析的有效性正相关,流动性大的品种技术分析的有效性概率高,流动性小的品种技术分析成功概率底。
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